2021年4月15日在计算机科学与技术学院会议室8A306, 来自北京航空航天大学的陈靖楠教授为我们做了题为Robust Portfolio Selection with Transaction Costs 的学术报告。参加本次学术会议有袁锦昀教授，计算数学课程组的青年教师和部分2020级研究生。
在报告会上，陈靖楠教授从经典的投资组合模型出发，结合金融市场发展中遇到的实际问题，引入了一类稳健的投资组合模型，并介绍了获得最优稳健投资组合的算法，同时使用国内外多种金融数据对模型进行了实证分析。报告会后，陈静楠教授与参会师生进行了深入的交流，并就参会者感兴趣的问题进行了详尽的回答和讨论，与会师生受益匪浅。
报告人简介：陈靖楠，北京航空航天大学经济管理学院副教授。2014年于伊利诺伊大学香槟分校获博士学位，2014年至2018年就职于新加坡科技设计大学，2018年至今任职于北京航空航天大学。她的主要研究兴趣是量化投资和风险管理，并在Operations Research, European Journal of Operational Research, Quantitative Finance, Annals of Operations Research等期刊上发表文章。
